Klouzavé průměry

14:31 | Redakce W4T | Diskuze

Klouzavé průměry jsou průměry za poslední, stále stejně dlouhé období. Můžeme si to představit tak, že máme okno o velikosti 14 a tím se díváme na posledních 14 údajů. Když přijde nová hodnota, zařadí se na začátek a ostatní se posunou o jednu dozadu. Vypadá to jako bychom se koukali z okna jedoucího vlaku, kde se krajina neustále posouvá.

 

Klouzavých průměrů je několik druhů. Máme zde obyčejný klouzavý průměr, vážený klouzavý průměr, exponenciální klouzavý průměr, modifikovaný klouzavý průměr, klouzavý průměr založený na lineární aproximaci atd.

Pokud je známo, jaké klouzavé průměry obchodníci používají což jej v případě akcií 50 denní, 100 denní a 200 denní klouzavý průměr, dochází v důsledku toho, že se většina obchodníků rozhoduje ve stejnou dobu stejně k předvídatelným pohybům ceny. Vzniká tak sebevyplňující se proroctví. Například většina obchodníků čeká, až cena dojde k 100 dennímu klouzavému průměru a tam, že se odrazí. Vsadí tedy na odraz a dá do trhu své peníze. Když bude takovýchto obchodníků většina, cena se opravdu odrazí.

 

Obyčejný klouzavý průměr

(Single moving average – SMA)

SMAN = (Cena1 + Cena 2 + ... + CenaN) / N

SMAN = SMAN-1 + NováCena  / N – PosledníCena / N

Fázové zpoždění SMA=1/2 zvoleného období

 

Vážený klouzavý průměr

(Weighted moving average – WMA)

WMAN = (1*Cena1 + 2*Cena 2 + 3*Cena3  + ... + N*CenaN) / N*(1*2* 3* … *N)

Fázové zpoždění WMA je ¼ = nejrychlejší MA

 

Exponenciální klouzavý průměr

EMA = Poslední_Cena * konstanta + EMA(Minulá_Cena) * (1 – konstanta)

N = Perioda , konstanta = 2/(N+1)

Fázové zpoždění EMA = asi 1/3 období

 

Klouzavý průměr založený na lineární regresi

(Least square moving average – LSMA)

Klouzavý průměr z lineární regrese

Hledáme rovnici přímky: Y = aX + b

n – perioda, x – časová souřadnice

 

Koncový bod přímky vytváří pohybující se křivku, která se podobá klouzavému průměru.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017

Všechno, co jste vždy chtěli vědět o fintech

20.10.2017

Zajímá Vás obchodování na burze? Napoprvé zkuste tyto akcie

26.09.2017

Co je to primární úpis mincí (ICO)?

02.08.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Cena ropy Brent atakuje 4-leté maximum po víkendové schůzce členů ropného kartelu a Ruska

Ilustrativní obrázek

Ceny pohonných hmot dál rostou. Přibližují se ke čtyřletým maximům

Ilustrativní obrázek

Hliník se stěhuje z Ruska, trh se obává krize

Ilustrativní obrázek

Ceny pohonných hmot atakují čtyřletá maxima. Hurikán Florence zdražil cenu ropy

Ilustrativní obrázek

Nižší zásoby, riziko hurikánu a sankce proti Íránu tlačí ceny ropy nahoru

Ilustrativní obrázek

Bude zpomalení těžby ropy ve Venezuele v souhře s protiíránskými sankcemi znamenat vyšší cenu?

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.