Average True Range (ATR) je technický indikátor, který měří volatilitu průměrných denních pohybů cen aktiva. Na rozdíl od rozdílu denního maxima a minima bere do úvahy i skoky v ceně, které vznikají, když cena otevře mimo minulý denní pohyb. Tento skutečný cenový rozsah se měří pomocí indikátoru ATR, který představuje 14 denní průměrný cenový rozsah. Denní rozsah je počítán jako rozdíl maxima a minima ceny, pokud se cena pohybuje v oblasti minulého pohybu. Pokud cena otevře skokem v ceně a počítá se od včerejšího Close.
Vzorce:
True Range = max(high, closeprev) - min(low, closeprev).
ATR = EMA14(True Range)
